Broker Arbitrage wahre Test 2014.08.04 (Getestet 19,7 Wochen) Wir schätzen BrokerArbitrage teilen ihre EA Leistung auf ein Live-Konto mit ForexPeaceArmy Trader Community! Bitte richten Sie alle Fragen betreffend die Einstellungen dieses EA auf BrokerArbitrage Unterstützung. Das FPA ist die Überwachung dieser EA mit dem Investor vergessen und hat keinen Zugriff auf die Einstellungen verwendet werden. 2014.08.11 Broker Arbitrage wahre Test von den FPA wegen der aufgeworfenen Fragen in Bezug auf die bislang unbekannte Broker, Deutsche-Handel gestoppt. Die FPA hat BrokerArbitrage eingeladen, ein bekannter Broker wählen und legt einen neuen Test. 2014.06.04 Broker Arbitrage wahre Test begann mit Hilfe der Investor Zugang. Beschreibung: Broker Arbitrage ist eine automatisierte Lösung für den Handel Forex. Es verwendet Arbitrage-Handel, um Preisunterschiede in zwei verschiedenen Plattformen und Gewinne aus diesen Abweichungen zu identifizieren. Es ist ein einzigartiges Produkt mit einer unglaublichen Beweis. Arbitrage im Devisen Manche Leute nennen Arbitrage als risikofreie Strategie. Aber andere Leute nennen es als ein Trick, wie die Katze Scharren Kastanien von einem Feuer sieht. Aber in der Theorie ist das Risikomindest in der Tat. Wir stellen drei Arten von Arbitrage-Strategien hier: 1. Triangle Arbitrage: Auf der Suche nach zwei sehr schnelllebigen Paare (wie EUR / USD und USD / JPY), den Preis einer nicht-so-schnell bewegenden Paar wie EURJPY sollte immer durch Multiplikation abgeleitet werden (oder Division, etc.) der schnelllebigen Paare. So zum Beispiel, wenn EUR / USD ist 1,4871 und USD / JPY ist 108,24, die logische Preis von EUR / JPY sollte 1,2 x 120 = 160,96 zu sein. Aber zur gleichen Zeit, ist die eigentliche EUR / JPY Rate 160,90. Die langsameren Paar hinkt der logischen Preis, und dann Gewinn Gelegenheit kommt. In der Praxis Währungen werden mit einem Gebot zitierten Brief-Spanne, so ein Händler sollten vorsichtig sein, dass er tatsächlich den Kauf an der notierten Briefkurs und verkauft an der notierte Geldkurs. Andere Transaktionskosten, wie Provisionen, könnte auch zum Erlöschen der scheinbaren kostenloses Mittagessen. Mehr Paare: AUD / CAD CAD / JPY AUD / JPY AUD / CAD GBP / CAD GBP / AUD AUD / CAD USD / CAD AUD / USD AUD / CHF CHF / JPY AUD / JPY AUD / CHF GBP / CHF GBP / AUD AUD / CHF USD / CHF AUD / USD AUD / JPY EUR / JPY EUR / AUD AUD / JPY GBP / JPY GBP / AUD AUD / JPY USD / JPY AUD / USD AUD / USD GBP / USD GBP / AUD AUD / USD USD / CAD AUD / CAD AUD / USD USD / CHF AUD / CHF AUD / USD USD / JPY AUD / JPY CAD / JPY EUR / JPY EUR / CAD CAD / JPY GBP / JPY GBP / CAD CAD / JPY USD / JPY USD / CAD CHF / JPY EUR / JPY EUR / CHF CHF / JPY GBP / JPY GBP / CHF EUR / AUD AUD / CHF EUR / CHF EUR / AUD AUD / JPY EUR / JPY EUR / AUD AUD / USD EUR / USD EUR / AUD GBP / AUD EUR / GBP EUR / CAD AUD / CAD EUR / AUD EUR / CAD GBP / CAD EUR / CAD EUR / CAD USD / CAD EUR / USD EUR / CHF AUD / CHF EUR / AUD EUR / CHF GBP / CHF EUR / GBP EUR / CHF USD / CHF EUR / USD EUR / GBP GBP / AUD EUR / AUD EUR / GBP GBP / CAD EUR / CAD EUR / GBP GBP / USD EUR / USD EUR / JPY GBP / JPY EUR / GBP EUR / JPY USD / JPY EUR / USD EUR / USD GBP / USD EUR / GBP EUR / USD USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY USD / JPY GBP / USD 2. Hedging Arbitrage: Diese Technik ist der sicherste überhaupt, und das profitabelste aller Absicherungstechniken während minimalen Risiken. Diese Technik nutzt die Arbitrage des Überroll Zinsen (SWAP) zwischen zwei Makler. Ein Makler, der zahlt oder Gebühren rollen über den Anteil am Ende des Tages, und der andere nicht laden oder zu bezahlen, diese Art von Überroll SWAP Interesse. Die Grundidee zu dieser Art von Hedge Arbitrage ist, um eine Position Währung (Fore Beispiel der höchste SWAP GBP / JPY) in einem Broker, die Sie zahlen einen hohen Zinsen für jede Nacht die Position durchgeführt wird, und um eine umgekehrte öffnen öffnen von dieser Position für die gleiche Währung mit dem Makler, die keine Gebühr Interesse zum Tragen des Handels. Auf diese Weise wird das Interesse oder SWAP, die auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird gewinnen, ohne Risiko. 3. Netting Arbitrage: Die Grundidee hinter der Strategie ist, mit Unterschieden zwischen Querraten (zB EUR / USD, GBP / USD und EUR / GBP) an verschiedenen Märkten. Angenommen, Sie die folgenden Positionen geöffnet hatte: 1 Los kaufen EUR / USD bei 1,4867; verkaufen 1 lot EUR / GBP 0,7600 und verkaufen 0.76 lot GBP / USD bei 1,9586. Das Netz / Clearing führt zu folgenden Ergebnissen: Lange EUR von dem ersten Paar und Kurz EUR von dem zweiten Paar gibt Null-Belichtung in EUR. Long-Position in GBP von dem zweiten Paar und Short-Position von der dritten Paar gibt Null-Belichtung in GBP. Short-Position von dem ersten Paar ($ 148,670.00) in USD und Long-Position von der dritten Paar ($ 195,860.00 * 0,76) in USD erhalten Sie $ 183,60 Gewinn ohne offene Positionen und Engagements. Einfach? Nicht wirklich für kleine Händler können für die "großen Brüder" nur sein. Denn es ist wirklich schwer zu verbreiten, Schlupf zu spielen, Stop-Loss-Jagd oder so weiter Spiele gegen Makler. Beste Arbitrage Gestern habe ich ein Zitat-Video während der US-Handelsbilanz News Zeit. Die Analyse dieses Video hat mich über eine mögliche Arbitrage Gewinn zu denken, sollte Sie ein Konto bei Oanda bekommen haben (fxtrade. oanda /) und einem Broker, wo Sie CME können Handel (InteractiveBrokers oder MB Trading zum Beispiel) (equivalentsrdc. cme: 443 / index. html?) Globex Futures. 30: Wie in den beigefügten Screenshots bei 14 gezeigt 02cet = 08: 30: 02est Sie für GBP 1,9040 auf 1,9052 bei Oanda für CME kaufen und verkaufen äquivalenten Futures. A 12 Punkte zu gewinnen! Diese Situation nicht bis 14.30.08 zu ändern, so dass Sie bekam 6 Sekunden, um die entsprechenden Trades auszuführen. Da kann man es sicher zu nehmen, dass die äquivalenten Futures nach einiger Zeit wieder insice Onada der Ausbreitung sein dieser Handel scheint eine Art sicheren Gewinn von 12 Punkten Unterschied zu erstellen - 7 Punkte verteilt - 2 Punkte Provision = 3 Punkte sicher Arbitrage-Gewinn. Wenn Sie einen möglichen Umzug stehen und warten, bis OANDA Ausbreitung auf 2,5 Punkte der Arbitragegewinn würde sogar wachsen, um etwa 8 Punkte reduziert. So weit meine Überlegung. Wenn jemand hat Pracitcal Erfahrung mit solchen Trades hat eine detaillierte Erklärung wäre schön.
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