Der Volatilitätsindex Vix - Anzeige

Der VIX: Volatilitätsindex-Anzeige Im Jahr 1993, dem Chicago Board Options Exchange (CBOE) führte den VIX-Index, um die Erwartungen des Marktes und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SP 100 und Optionen zu messen. Seitdem wird der VIX-Index (oft als die Angst-Index) als einer der führenden Barometer zur Bewertung der Stimmung der Anleger und die Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der CBOE und Goldman Sachs, die Berechnung des VIX wird, um die erwarteten 30-Tage-Volatilität anders messen aktualisiert. Es wird nun auf dem amerikanischen S & P 500-Index (SPXSM), die der Maßstab für US-Aktien ist auf der Basis. Die erwartete Volatilität Schätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SP 500 die Kauf - und Verkaufsoptionen berechnet. Diese neue Methode, die ein Portfolio von Belichtungs SPX-Optionen ", um die Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handelspraxis in die Finanzmärkte und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakts auf der Grundlage der VIX-Index, die auf dem Markt gehandelt werden können. Zwei Jahre später, im Februar 2006 startete die CBOE Optionen auf der Basis der VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat sich der Handel mit Optionen und Futures auf der Grundlage der VIX-Index mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Index Pegel hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Die wichtigste Sache ist nicht der Stand des Index, aber die Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt, und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn es abnimmt. Seiten, wo Sie den VIX-Index-Anzeige sehen können: indexindicators Bloomberg